از آنجا که شرکت «رد گرانیت پیکچرز» یکی از سرمایه‌گذاران اصلی فیلم «گرگ وال استریت» از متهمان اصلی پرونده فساد مالی در صندوق سرمایه‌گذاری دولتی مالزی است، پای لئوناردو دی‌کاپریو هم به این پرونده تحقیق و تفحص در دادگستری باز شده است.
در تازه‌ترین رویداد در این باره او با حضور مقابل هیات منصفه عالی پشت درهای بسته شهادت داد و توضیحاتی ارائه کرد. مشخص نیست در این جلسه دی‌کاپریو چه نکاتی را مطرح کرده و پس از دادگاه نیز تا کنون اظهارنظری از دی‌کاپریو منتشر نشده است.
تحقیقات وزارت دادگستری آمریکا درباره پرونده فساد مالی کلان مالزیایی دی‌کاپریو را هدف قرار نداده است اما از او به عنوان شاهد استفاده می‌کند.
ماجرای کشیده شدن پای دی‌کاپریو به پرونده جنجالی اختلاس از صندوق سرمایه‌گذاری دولتی مالزی به سال ۲۰۰۹ و ارتباطش با ژو لو تاجر جنجالی اهل مالزی بازمی‌گردد. لو در آن دوران با خرج میلیون‌ها دلار توانسته بود با چهره‌های مشهوری چون دی‌کاپریو، پاریس هیلتون و جیمی فاکس ارتباط برقرار کند.
پیش از این هم ماجرای ارتباطات غیرشفاف بنیاد خیریه دی‌کاپریو با صندوق سرمایه‌گذاری دولتی مالزی و رابطه‌اش با ژو لو و رضا عزیز پسرخوانده نخست‌وزیر وقت مالزی و یکی از بنیان‌گذاران کمپانی «رد گرنیت پیکچرز» در رسانه‌ها مطرح شده بود.
